John Ehlers Trading System

John Ehlers TEKNISKE PAPPER John Ehlers, utvikler av MESA, har skrevet og publisert mange papirer relatert til prinsippene som brukes i markeds sykluser. Synopses for tilgjengelige papirer vises nedenfor. Last ned hver ved å velge tilhørende HyperText. Hvorfor handlende mister penger (og hva som skal gjøres om det) En artikkel i mai 2014-utgaven av Stock amp Commodities Magazine beskrev hvordan man lager kunstige egenkapitalkurver ved bare å kjenne Profit Factor and Percent Winners of a Trading Strategy. Bell Curve statistikk for handel tilfeldig utvalgte aksjer og porteføljehandel er også inkludert. Dette er et Excel-regneark som gjør at du kan oppleve disse statistiske beskrivelsene av handelssystemets ytelse. Prediktive indikatorer for effektive handelsstrategier Tekniske forhandlere forstår at indikatorer må glatte markedsdataene være nyttige, og at utjevning introduserer lag som uønsket bivirkning. Vi vet også at markedet er fraktal, en ukentlig intervalldiagram ser ut som en månedlig, daglig eller intradagskjema. Det som kanskje ikke er så tydelig, er at etter hvert som tidsintervallet langs x-aksen øker, øker også de høye lavpris-svingene langs y-aksen, omtrent i forhold. Denne spektrale dilatasjonsfenomenet forårsaker uønsket forvrengning, en som enten ikke er blitt gjenkjent eller i stor grad blitt ignorert av indikatorutviklere og markedsteknikker. Inferring Trading Strategies fra målte sannsynlighetsdensitetsfunksjoner Dette var Runner-up-vinneren av MTAs 2008 Charles H. Dow Award. I dette papiret viser jeg implikasjonene til de ulike former for nedbryting og hvordan de resulterende Sannsynlighetsfordelingene kan brukes som strategier for å generere effektive handelssystemer. Resultatene av disse robuste handelssystemene er sammenlignet med standardmetoder. Denne papirvisningen og den interaktive måten å eliminere så mye lag som ønsket fra utjevningsfiltre. Selvfølgelig kommer redusert lag til prisen på redusert filterglatthet. Filteret viser ingen forbigående overshoot som ofte finnes i høyere rekkefiltre. Empirisk modus dekomponering En ny tilnærming til syklus og trendmodus deteksjon. Fourier Transform for Traders Problemet med Fourier Transform for måling av markedssykluser er at de har en svært dårlig oppløsning. I dette papiret viser jeg hvordan du bruker en annen ikke-lineær transformasjon for å forbedre oppløsningen slik at Fourier-transformene kan brukes. Det målte spektrumet vises som en varmekart. Sveitsiske Army Knife Indicator Indikatorer er bare overføringssvar av inngangsdata. Ved en enkel endring av konstanter kan denne indikatoren bli et EMA, SMA, 2 Pole Gaussisk lavpasfilter, 2 Pole Butterworth lavpasfilter, en FIR-jevnere, et Bandpass-filter eller et Bandstop-filter. Ehlers Filter Et uvanlig, ikke-lineært FIR-filter er beskrevet. Dette filteret er blant de mest responsive til prisendringer, men jevnest i sidelengs markeder. System Performance Evaluation Profittfaktor (brutto gevinst dividert med brutto tap) er analog med utbetalingsfaktoren i spill. Når fortjenestefaktoren kombineres med prosentvise vinnere i en rekke tilfeldige hendelser, er det således mulig å simulere en handelsstrategisk egenkapitalvekst. Dette papiret beskriver hvordan vanlige ytelsesbeskrivelser er relatert til disse to parametrene. Et Excel-regneark er beskrevet, slik at du kan utføre en Monte Carlo-analyse av handelssystemene dine hvis du kjenner disse to parametrene (ut av prøven). FRAMA (FRactal Adaptive Moving Average). Et ikke-linjært bevegelige gjennomsnitt er avledet ved hjelp av Hurst-eksponenten. MAMA er mor til alle adaptive glidende gjennomsnitt. Actualy navnet er et akronym for MESA Adaptive Moving Average. Den ikke-lineære virkningen av dette filteret er produsert av flyback av fase hver halvsyklus. Når kombinert med FAMA, et Følgende Adaptive Moving Average, danner kryssene gode inngangs - og utgangssignaler som er relativt fri for whipsaws. Time Warp Without Space Reise Laguerre Polynomene brukes til å generere en filterstruktur som ligner et enkelt bevegelige gjennomsnitt med forskjellen mellom at tidsavstanden mellom filterkraner er nolinær. Resultatet gjør det mulig å lage meget korte filtre som har utjevningsegenskapene til mye lengre filtre. Kortere filtre betyr mindre lagring. Fordelene ved å bruke Laguerre-polynomene i filtre er demonstrert i både indikatorer og automatiske handelssystemer. Artikkelen inneholder EasyLanguage-kode. CG-oscillatoren CG-oscillatoren er unik fordi den er en oscillator som er både glatt og har nulllag. Den finner tyngdepunktet (CG) av prisverdiene i et FIR-filter. CG har automatisk utjevning av FIR-filteret (ligner et enkelt glidende gjennomsnitt) med posisjonen til CG som er nøyaktig i fase med prisbevegelsen. EasyLanguage-koden er inkludert. Bruke Fisher Transform Mange handelssystemer er utformet ved å anta at sannsynlighetsfordelingen av priser har en normal eller gaussisk, sannsynlighetsfordeling om gjennomsnittet. Faktisk kan ingenting være lenger fra sannheten. Dette papiret beskriver hvordan Fisher Transform konverterer data for å ha nesten en normal sannsynlighetsfordeling. Gitt sannsynlighetsfordelingen er Normal etter bruk av Fisher Transform, blir dataene brukt til å lage inngangspunkter med kirurgisk presisjon. Artikkelen inneholder EasyLanguage-kode. Inverse Fisher Transform Inverse Fisher Transform kan brukes til å generere en oscillator som bytter raskt mellom oversold og overkjøpt uten whipsaws. Gaussian Filters Lag er fallet av utjevningsfiltre. Denne artikkelen viser hvordan lagring kan reduseres, og den høyeste fidelity utjevning oppnås ved å redusere lag av høyfrekvente komponenter i dataene. En komplett tabell med gaussiske filterkoeffisienter er gitt. Poler og nuller En beskrivelse av digitale filtre når det gjelder Z Transforms. Forgreningene av høyereordningsfiltre er beskrevet. Tabeller av koeffisienter for 2 Pole og 2 Pole Butterworth filtre er gitt. Oh yeah Ikke glem om våre tjenester Inkludert noen gode GRATIS ting. Spesialtilpassede tjenester: Mens produktene mine er designet og ment å være for den selvregulerte handelsmannen, hvis du trenger en start , Kan jeg hjelpe MESA Lifetime Support (GRATIS) Du eier lisensen din til MESA Phasor eller MESA Intraday, i motsetning til handelssystemer som tilbys ved abonnement. Det betyr at jeg står bak det 100, inkludert gratis oppgraderinger (hvis aktuelt) og livstidsstøtte. StockSpotter Coaching (GRATIS) Jeg er glad for å tilby individualisert StockSpotter coaching til deg. Dette er en utmerket måte å optimalisere StockSpotters funksjoner for dine spesielle handelsbehov og stil. Tekniske papirer amp Seminarer (GRATIS) Du har full tilgang til mine tekniske artikler og seminar PPT lysbilder. Dette er i utgangspunktet forskningsrapporter som hjelper deg å holde deg oppdatert på de nyeste tekniske analysebrytelsene. MESA-støtte (GRATIS) Noen ganger trenger du bare en knall for å få deg forbi et sted du ikke forstår. Mest av alt er det trøst og sikkerhet å vite at jeg er her for å sikkerhetskopiere deg. StockSpotter Coaching (GRATIS) StockSpotter har en rekke verktøy for å hjelpe med aksjehandel, alt fra swing setup indikatorer til gjennomsiktig rapportering av resultater. Jeg kan hjelpe til med å organisere bare de verktøyene du trenger. Tekniske papirer og seminarer (GRATIS) For den teknisk tilbøyelige, er jeg glad for å dele min avanserte forskning med deg. Hvorfor Experience Matters DISCLAIMER John Ehlers Trading Secrets Forfatter: JohnEhlers 11. mai 2009 Forventer tap. Hvis du har et utmerket system har du 60 sjanse for en vinnende handel. Det betyr at du har en 40 sjanse for en tapt handel. Derfor har du en 0,44 3 sjanse for å ha fire tapende handler på rad. Hvis du har 33 handler på et år, er sjansene for å få fire tapende handler i løpet av året 33.03 0.99. Med andre ord er det nesten et løfte om at du vil ha fire tapende handler på rad i løpet av året. Videre vil du ha 13 tapende bransjer i løpet av året. Derfor er det mulig å ha fire tapende handler på rad, en liten vinner, og deretter fem mer å miste handler på rad - med fortsatt fire flere handler spredt gjennom året. Husk at disse hendelsene skjer med gode handelsstrategier. Hemmeligheten er å finne et godt handelssystem og holde fast i det. Bruk simpletrading-systemer. Handelssystemer kan kun være robuste hvis det er høyt antall bransjer i backtest-historien. Du bør ha minst 30 backtest-handler for hver variabel parameter i handelssystemet ditt. Bruk av nyere, relevante data tvinger handelssystemet til å være enkelt. Stol på backtest-historien, helst ut-av-prøve tester, for å vurdere både risiko og belønning. Monte Carlo-analyse er nyttig for å etablere risiko - og belønningssannsynligheter fordi bare data som gjenspeiler ny markedsaktivitet, er relevante for handelssystemreglene. Har tilstrekkelig kapitalisering for å støtte din handel. Din minimum futures kontostørrelse bør være summen av den nødvendige marginen pluss forventet maksimal intraday drawdown. Det er ingen hemmelighet for handelssuksess. Det er et spørsmål om å ha tilstrekkelig forberedelse, å anvende sunde prinsipper, bruke forsiktighetshåndtering og ha det for å opprettholde din handel gjennom motgang. 0 Kommentarer Bli med på denne samtalen, legg inn en kommentar nedenfor. Better System Trader Inkluderer: e-bok, cheatsheet PLUS 2 breakout-strategier i Tradestation-kode Topp episoder Ernest Chan snakker kvantitativ handel, momentum, stopper tap, minimerer drawdown og maksimerer avkastning, automatisert handel og konkurranse med store bedrifter. Episode 12 Andrea Unger gir tips for å skape robuste strategier, Forex trading strategier, ved hjelp av indikatorer og optimalisering for å forstå markedsadferd. Episode 16 Perry Kaufman diskuterer bruksområder av markedsstøy, reduserende prisjokk, volatilitet og bruk av informasjonsforholdet for å overvåke strategiytelsen. Episode 10 Ralph Vince snakker posisjonering, de ulike bruksområdene for optimalf, handelshorisonter, diversifisering og hans skiftende syn på pengeforvaltning over 25 år. Episode 11 Gary Antonacci diskuterer ulike typer momentum og hvordan Dual Momentum kan brukes til å tjene og beskytte under en nedgang i markedet. Episode 9 Andreas Clenow. Hedgefondssjef, diskuterer kontanter vs risikotildeling, posisjon rebalansering og hvorfor tradisjonell trend følgende virker ikke på aksjer. Episode 13 Jerry Parker fra den opprinnelige Turtles trading group aksjer 30 års trading erfaring i trend etter og systematisk handel. Episode 17 Kevin Davey. VM-handelsmester, diskuterer viktige aspekter ved systemutvikling, de beste systemene som skal brukes, riktig backtesting-prosess og hvordan man skal være en vellykket handelsmann. Episode 5 LISTEN TIL PODCASTEN PÅ DISSE PLATFORMER KOMMER INVOLVERT I FELLESSKAPET